Влияние экономических санкций на ситуацию в банковском секторе рф

Юсупова Ольга Анатольевна,
доцент, ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», г.Омск

Режим экономических санкций, функционирующий с середины марта 2014 года, непрерывно ужесточающийся и дополняемый новыми мерами послужил причиной масштабного оттока капитала из России (по оценкам ЦБ, на 2015 год – 58 млрд. долл.), ослаблению и текущей волатильности курса национальной валюты, что напрямую повлияло на состоя­ние и стоимость активов банковского сектора.

Наиболее заметный удар по банковскому сектору страны нанесло введение в отношении ведущих банков ограничений доступа на финансовые рынки Европы и США, поскольку более выгодные внешние за­имствования длительное время являлись ключевым источником банковского фондирования. По оценкам «Forbes», после кризиса 2008-2009 годов относительная значимость внешних заимствований понизилась, но тем не менее на момент введения санкций обязательства перед иностранцами продолжали занимать более 10% от совокупных банковских пассивов. Более того, в последние годы внешние займы стали все больше концентрироваться именно в госбанках. В конце 2008 года на них приходилось около 40% зарубежных пассивов, в 2014 году их доля на рынке внешних займов российских банков превышла 60%.

Масштабное сокращение средств на депозитных счетах в 2014 году, обусловленное паническими настроениями, снижением доходов населения, переводом части средств в наличную иностранную валюту послужило причиной неутешительной статистики темпов прироста депозитов населения – круп­нейшего источника банковских ресурсов. В начале 2015 года они сократились на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, но доля вкладов в иностранной валюте увеличилась так же 9,5%.

Для удержания вкладчиков банки резко повысили процентные ставки по депозитам в конце прошлого года, что привело к росту стоимости финансовых обязательств банков и снижению процентной маржи.

По данным АСВ, в I полугодии 2015 г. объём средств населения в банках увеличился на 1 339,6 млрд руб. до 19 892,3 млрд руб., в относительном выражении –  на 7,2%, однако нельзя оставить без внимания два обстоятельства: во-первых, значительный удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 г. –  4 п.п., с учетом которого приток в банковскую систему новых вкладов составил лишь 4,6%. Во вторых, поскольку общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2015 года увеличился на 1 247,1 млрд руб. (в I полугодии 2014 гогда – уменьшился на 82,5 млрд руб.) или  6,8% заметно возросла нагрузка на Агентство по страхования вкладов.

В условиях сокращения доступных средств, необходимых для полноценного осуществления банков­ской деятельности, Банк России активизировал свои операции, заместив опе­рациями рефинансирования значительную часть недополученного фондиро­вания, и тем самым позволил коммерческим банкам сохранить темп роста своих активов на прежнем уровне. По итогам первого полугодия 2015 года прирост банковских активов составил 19,8% (против 35% в январе), что прежде всего, объясняется пере­оценкой валютных активов в период относительной стабилизации рубля.

Изменение структуры финансирования банковского сектора привело к тому, что клиенты стали размещать свои вклады в более крупных банках, ко­торым государство оказывает поддержку, банкам «второго эшелона» стало еще сложнее конкурировать на финансовом рынке. Соответственно у круп­ных банков имеются ресурсы для кредитования, у частных же банков они становятся слишком дорогими или недоступными для ненадежных заемщиков. При этом, стоит отметить, что поддержка Центрального Банка остается доступной лишь для крупных банков, так как эти операции требуют каче­ственного обеспечения, например, наличия весомого портфеля ценных бумаг.

Введение санкционного режима обусловило отток капитала нерезидентов из банковского сектора страны. Уменьшение степени привлекательности инвестиций для нерезидентов значительно способствовало укреплению позиций крупнейших коммерческих банков Рос­сии. За год количество кредитных организаций с участием нерезиден­тов сократилось на 10,4% или на 26 кредитных организаций.

Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций остались практически на прежнем уровне, а вот доля нерезидентов в сово­купном уставном капитале банковской системы снизилась с 26,4% до 21,7%. Из 122 кредитных организаций с преобладанием иностранного капитала, действующих в России в 2014 году осталось лишь 111 (по данным на февраль 2015 года). Доля этих организаций в активах банковского сектора сократи­лась с 15,3% до 14,1%. В результате позиции крупных российских банков укрепились, на 5 крупных коммерческих организаций приходится свыше 60% от всего роста активов банковского сектора, их доля увеличилась на 1,0 процентный пункт по сравнению с началом 2014 года. Доля 20 крупнейших банков в активах банковского сектора также увеличилась на 2,4 пункта. Для сравнения: активы 50 крупнейших кредитных организаций РФ составляют более 87% от общей суммы активов банковской системы РФ. 

В условиях высокой степени неопределенности отмечается снижение склонности к риску у подавляющего числа участников финансового рынка, в наибольшей степени эта тенденция проявилась в банковском секторе. По данным ЦБ, в фев­рале сумма крупных кредитных рисков по банковскому сектору увеличилась, в сравнении с 2014 годом, более чем на 12428 млрд. рублей или на 57%, а их доля в активах составила 26,3%. Рыночный риск, рассчитанный в процентах к совокупному капиталу кредитных организаций на февраль 2015 года соста­вил 36,8%, что на 8,8 процентных пунктов меньше, чем в 2014 году.

Ухудшение качества кредитных портфелей стало первопричиной сниже­ния рисков и оказалось более приоритетным, нежели повышение дохода от ос­новных банковских операций. Например, по результатам обследования Цен­трального банка РФ условий банковского кредитования было выявлено, что банки ужесточили условия для всех категорий заемщиков, в виде повышения требований к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту, помимо этого отдельные банки сократили максимальный размер кредита. Несмотря на это, на сегодняшний день, ставки по кредитам возросли по сравнению с началом 2014 года, но все же, существенно отстают от роста ставок денежного рынка и рынка облигации В текущих условиях колебания  цен на нефть, валютного курса или структуры бюджетных расходов приведет к су­щественному изменению процентных ставок. Единственным сдерживающим фактором является стабильность ключевой ставки ЦБ, которая при этом достаточно высока и находится на уровне 11%

В 3 квартале 2015 года темпы роста корпоративного кредитного портфеля (2,6%) имеют разнонаправленную динамику по отношению к розничному кредитованию, где отмечается снижение портфеля на 8,3%. В большей степени рост связан с переоценкой валютных кредитов, которые составляют почти четверть корпоративного кредитного портфеля и менее 5% розничного, однако отрицательный рост свидетельствует о снижении значимости рознич­ного рынка и переходе к более консервативной кредитной политике. В сег­менте корпоративного кредитования резко снизилось кредитование малого и среднего бизнеса, а в сегменте розничного кредитования потребительские кредиты стали менее предпочтительны для банков, чем ипотека.

Совокупный финансовый результат банков по итогам восьми месяцев 2015 года составил 75,9 млрд рублей заработанной прибыли (для сравнения: результат за аналогичный период прошлого года составил 592 млрд рублей прибыли). Всего же по итогам работы за август убыточными, по данным ЦБ РФ, оказались 232 кредитные организации.

Одной из основных причин сокращения банковской прибы­ли является значительное наращивание банковских резервов под проблемные ссуды, которые с начала года многократно возросли и превзошли выгоды, полученные от более высоких кредитных ставок. По состоянию на 1 сентября 2015 года фонд резервов на возможные потери в банковской системе РФ составил 4,2 трлн рублей, что на 1,3 трлн превышает аналогичный показатель, достигнутый годом ранее (+42,9%). Удельный вес резервов увеличился с 6,49% от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств до 7,83% на дату оценки, при том что общая сумма кредитов за анализируемый период увеличилась на 18,5%. В динамике показатель сформированных резервов имеет явный тренд к росту начиная с 2014 года.

Средний по банковской системе показатель достаточности капитала снизился с 13,5% в начале 2014 года до 12,2%. На банки с показателями достаточности капита­ла, близкие к минимально допустимым (значение норматива Н1.0 менее 12, но более 10%), приходиться уже более 46,2% совокупных активов банковской си­стеме.

Особенно непросто в нынешних условиях узкоспециализированным банкам, которые ориентируются на роз­ничный сегмент рынка, так как существенно выросли неплатежи по кредитам, но при этом сократились вклады физических лиц. Усиление конкуренции на рынке депозитов население привело к выходу на другие сегменты внутренних заимствований, прежде всего на рынок депозитов юридических лиц.

Можно сделать вывод, что обеспечение достаточности капитала (на фоне падения прибыли банков при огромных рисках в активах - рост списаний по кредитам и убытки от рыночных активов) вероятно потребует докапитализации банков. Очевидны трудности в фондировании на внутренних и международных рынках капитала, возникает необходимость рефинансирование внешней задол­женности. На сегодняшний день происходит отток вкладчиков, так как снижа­ется доверие к банкам, и возрастают просрочки по кредитам. Ужесточение условий банковского кредитования, включая увеличение процентных ставок, стимулировало увеличение числа корпоративных банкротств.

В настоящее время, для оптимизации своих расходов банки замещают филиалы более дешевыми в содержании внутренними структурными подраз­делениями, развивают систему интернет-банкинга, а так же расширяют сети платежных терминалов и банкоматов. В наступившем 2015 году в россий­ском банковском регулировании основные изменения связаны как с планомерной реализацией международных соглашений, так и с мерами Банка России, направленными на поддержку отечественного банковского сектора в связи со снижением доступности зарубежных финансовых рынков и перехо­дом к плавающему курсу рубля.
Библиографический список